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上半年量化私募业绩亮眼 指数增强产品受关注

发布时间:2023-07-18 03:41来源:全球财经散户吧字号:

  私募排排网公布的最新数据显示,随着市场活跃度回升,上半年,不少量化私募持续开发和丰富底层因子、提升策略迭代效率,其旗下多数量化多头产品上半年获得超额正收益,其中,指数增强产品收益表现突出。

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  从私募排排网的私募策略指数来看,受益于6月份主要股指的上涨,量化多头产品6月份整体收益率为正,其中以中证1000指增表现最佳。

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  而从上半年绝对收益情况来看,量化多头策略整体取得了5.41%的绝对收益。其中,细分策略方面,中证1000指增表现最佳,取得了11.42%的绝对收益,产品线拥挤、竞争较为激烈的中证500指增次之,取得了7.18%的绝对收益;而量化选股居于第三,取得了3.97%的绝对收益。

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  从超额收益方面来看,截至6月末,产品规模在500万元以上并在私募排排网有相关业绩披露的量化多头产品中,有50只产品取得了15%以上的超额收益;110只产品取得了10%至15%的超额收益;超过650只产品取得了10%以下的超额正收益。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  具体到细分策略方面,作为量化私募核心竞争赛道的中证500指增表现突出,6月份正超额收益产品(以下简称“正超额”)占比达99.21%,上半年正超额占比达95.24%;量化私募越来越重视的中证1000指增,6月份正超额占比达96.99%,上半年正超额占比达94.57%;此外,量化选股策略6月份和上半年正超额占比均不及90%,业绩分化较大。

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  对于量化私募在全市场量化选股产品线的布局,海南世纪前沿私募认为,无论是量化选股还是指增产品,这些量化多头策略产品线的底层模型框架是相通的。产品线差异化主要是满足不同投资者的风险偏好,本质是在同一套模型基础上通过不同的参数组合,做不同的选股限制,以及选择是否采取对冲策略等构建产品线。

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  与此同时,量化公募基金产品今年以来也取得了不错的收益。据数据统计,截至7月14日,超六成量化基金年内收益率为正。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

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