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碳酸锂期货价格剧烈波动 私募因操作期权大幅回撤致歉
近期,碳酸锂期货价格大幅波动,备受市场关注。其中,碳酸锂期权更是经历了罕见的“末日轮”行情,单日暴涨数百倍,即便是机构投资者的收益也因应对不足而遭遇大幅回撤。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
日前,一家叫做湘楚基金的私募机构在《致投资者的一封信》中表示,由于对新标的碳酸锂市场预期不足,部分产品出现大幅回撤,向投资者致歉。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
回顾湘楚基金的操作,不难发现,该私募此前卖出看涨期权——在碳酸锂期货下跌的情况,该策略稳赚,其产品业绩稳步向上。
基于碳酸锂此前易跌难涨的弱势格局,湘楚基金在期权到期日的前一天,没有对卖出的C97000和C98000、C99000的合约进行平仓。12月7日是碳酸锂期权的行权日,碳酸锂期货却在当天上午突然涨停,各期权合约的权利金价格迅速上涨。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
“公司部分交易人员只平仓了C97000合约和部分C98000合约,对于C98000、C99000合约抱有不会行权的侥幸心态,没有及时平仓所有的认购端合约。导致最后收盘被行权了所有的C97000、C98000、C99000合约,换成了期货空单。”湘楚基金在致信中表示。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
12月8日,碳酸锂期货全线涨停,湘楚基金即便挂了涨停板价格来平仓,但因封单太多,一直没有成交,试图通过开多单对锁等操作也均无法开仓。12月11日,为了止损,湘楚基金仍然挂涨停板把所有合约平仓处理,部分产品出现大幅回撤。
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“我们也总结了此次回撤的原因,碳酸锂标的上市时间较短,新标的涨幅超出市场预期,历史波动数据标本较少,尽管此次我们持仓没有超过单标的风控指标8%,但标的的极端波动仍让我们有较大亏损。”湘楚基金决定,此次涉及到的相关产品,从回撤修复到2023年12月6日的净值期间,不收取任何业绩报酬。
对此,有行业人士表示,卖出虚值的期权,本是稳赚的生意,但是偏偏遇上了到期日涨停,叠加交易员侥幸心理以及风控不足等因素,最终被行权,“拿着一手的期货空单,被迫扛了两个涨停,最终损失惨重,多次的盈利积累却一朝归零”,是一堂生动的风险教育课。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
资深期权投资人沈发鹏表示,近一周在同一个品种上出现两次以上跌停、两次以上涨停,波动可谓史诗级。“第一天逼近跌停然后反转,该机构应当注意启动风控机制。不过运气不好的是,给他们犹豫风控的时间不多,随后直接连续涨停。期权卖方是刀口舔血的生意,如果没有充分的风控水平,最终都会被市场淘汰。”
值得注意的是,围绕碳酸锂期货的资金博弈仍在进行中。昨日,碳酸锂期货LC2401、2402、2404、2406、2408等多个合约跌停,跌幅为10%。其中,主力合约LC2407大跌8.59%,增仓1.6万手,所有合约再度跌破10万元大关。按照交易规则,下一交易日,上述跌停的合约将扩板,涨跌停板幅度将调整为13%。
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碳酸锂期货为何上周连续涨停后于昨日再度跌停?平安期货研究所表示,一方面受碳酸锂仓单量影响,上周广期所官网公布碳酸锂仓单较少,但周一交易所公布预报碳酸锂仓单量超1万吨,超出市场预期;另一方面,期货继续大幅下行,现货价格跟随下跌,碳酸锂价格大起大落下,商家普遍观望为主,市场出货不畅、成交寡淡,强化了碳酸锂下跌趋势。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
值得注意的是,由于碳酸锂价格波动剧烈,广期所八天连发四道“金牌”密集调控,采取了扩板、提保、提手续费、收紧交易限制等措施。12月11日,广期所公告称,新增山东瑞福锂业等3家公司为碳酸锂期货交割仓库,同时将9个存放点最低保障库容由2000吨增加至5000吨。
(小编:财神)
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